セントルイス連銀金融ストレス指数（米国）推移グラフ
セントルイス連銀金融ストレス指数（STLFSI）は、金利・利回り格差・市場の変動率など18の週次の金融市場指標を1つに合成した、米国の金融市場のストレスの度合いを示す指数です。セントルイス連邦準備銀行が毎週公表し、FRED（セントルイス連邦準備銀行）が週次の系列として配信しています。0が平常時の水準で、プラスは平常時より金融ストレスが高い状態、マイナスは低い状態を示します。
📖 この指標の読み方
横軸が週、縦軸が指数を示します。0（灰色の線）より上は平常時より金融ストレスが高い状態、下は低い状態を意味します。データは週次で、FREDから取得しています。
データテーブル
| 週（金曜日時点） | 指数 |
|---|
このデータの説明
📊 セントルイス連銀金融ストレス指数とは
7つの金利（国債・社債など）、6つの利回り格差（社債スプレッドなど）、5つのその他の指標（VIX、株価の変動率など）の計18指標から、主成分分析で共通の動きを取り出して合成した指数です。2020年に算出方法が改定された第4版（STLFSI4）です。
🔢 算出方法
セントルイス連邦準備銀行が週次（金曜日時点）で算出し、毎週公表します。0は各指標の平均的な水準を示すよう基準化されています。
📈 経済への影響
金融ストレスの高まりは、資金調達の難化や資産価格の急落を通じて実体経済に悪影響を及ぼします。2008年の金融危機や2020年3月のコロナショックでは指数が大きく跳ね上がりました。
📋 活用例
シカゴ連銀金融環境指数と比較したり、VIX指数やハイイールド債スプレッドと合わせて市場のストレスを確認できます。
よくある質問
セントルイス連銀金融ストレス指数とは何ですか？
金利・利回り格差・市場の変動率など18の週次の金融市場指標を1つに合成した、米国の金融市場のストレスの度合いを示す指数です。セントルイス連邦準備銀行が毎週公表しています。0が平常時の水準を示します。
セントルイス連銀金融ストレス指数の直近の値は？
2026-09-18のセントルイス連銀金融ストレス指数（米国）は-0.91（平常時より低い金融ストレス）です。詳しい推移はページ上部のグラフ・データテーブルで確認できます。
シカゴ連銀金融環境指数との違いは何ですか？
どちらも多数の金融指標を合成した指数ですが、シカゴ連銀の指数は105の指標で銀行の貸出態度や債務の水準など幅広い金融環境をとらえるのに対し、セントルイス連銀の指数は18の市場価格の指標に絞り、市場のストレス（急な混乱）に敏感に反応するよう設計されています。両者はおおむね似た動きをします。
