ハイイールド債スプレッド（米国）推移グラフ
ハイイールド債スプレッドは、格付けが投資適格未満（BB格以下）の米国の高利回り社債（ハイイールド債、ジャンク債）の利回りと、同じ期間の米国債の利回りの差（オプション調整後スプレッド）です。ICE Data Indicesが算出し、FRED（セントルイス連邦準備銀行）が日次で配信しています。ICE Data Indicesとのライセンス契約により、FREDでは直近3年分のデータのみが提供されています。長期の推移は社債スプレッド（Baa格）で確認できます。
📖 この指標の読み方
横軸が日付、縦軸がハイイールド債スプレッド（%）を示します。数値が上昇（拡大）すると信用力の低い企業の倒産リスクへの警戒が強まり、低下（縮小）すると和らいでいることを意味します。データは未調整で、FREDから日次で取得しています。休日・祝日はデータがありません。
データテーブル
| 日付 | スプレッド |
|---|
このデータの説明
📊 ハイイールド債スプレッドとは
ICE BofA米国ハイイールド債指数（米ドル建て・投資適格未満の社債）の利回りと、キャッシュフローが同等の米国債の利回りの差です。償還前に発行体が買い戻せる条項（コール条項）の影響を調整した「オプション調整後スプレッド（OAS）」です。
🔢 算出方法
ICE Data Indicesが構成銘柄の価格から日次で算出し、FREDが配信しています。ICE Data Indicesとのライセンス契約により、FREDでは直近3年分のデータのみが提供されています。
📈 経済への影響
信用力の低い企業は景気悪化の影響を最も受けやすいため、ハイイールド債スプレッドは景気や金融市場のストレスに敏感に反応し、株価の下落やVIXの上昇と同時に急拡大する傾向があります。
📋 活用例
投資適格社債スプレッドと比較して信用力による差を確認したり、VIX指数と合わせて市場のストレスを確認できます。
よくある質問
ハイイールド債スプレッドとは何ですか？
格付けが投資適格未満（BB格以下）の米国の高利回り社債の利回りと、同じ期間の米国債の利回りの差（オプション調整後スプレッド）です。ICE Data Indicesが算出し、FRED（セントルイス連邦準備銀行）が日次で配信しています。
ハイイールド債スプレッドの直近の値は？
2026-09-24のハイイールド債スプレッド（米国）は2.80%（未調整）です。詳しい推移はページ上部のグラフ・データテーブルで確認できます。
なぜ直近3年分しかないのですか？
FREDはICE Data Indicesからライセンスを受けてこのデータを配信しており、その契約により直近3年分のデータのみを公開しています。リーマンショックやコロナショックなど過去の信用危機時の動きを確認したい場合は、1986年からのデータがある社債スプレッド（Baa格−10年国債）が参考になります。
