カンザスシティ連銀金融ストレス指数（米国）推移グラフ
カンザスシティ連銀金融ストレス指数（KCFSI）は、カンザスシティ連邦準備銀行が国債と社債の利回り差や株価の変動率など11の金融市場の指標を合成して作成する、米国の金融ストレスの度合いを示す指数です。FRED（セントルイス連邦準備銀行）が月次で配信しています。0が長期平均で、プラスは平均より金融ストレスが高い状態を表します。週次のセントルイス連銀金融ストレス指数と並ぶ代表的な金融ストレス指数です。
📖 この指標の読み方
横軸が月、縦軸が指数を示します。0（灰色の線）より上は長期平均より金融ストレスが高い状態、下は低い状態を意味します。データは月次で、FREDから取得しています。
データテーブル
| 年月 | 指数 |
|---|
このデータの説明
📊 カンザスシティ連銀金融ストレス指数とは
国債と社債・資産担保証券の利回り差、株価・銀行株の変動率、株式と国債の相関、銀行株と市場全体の株価の連動性など11の指標を、主成分分析という統計手法で1つにまとめた指数です。1990年からのデータがあります。
🔢 算出方法
カンザスシティ連銀が前月分を毎月上旬（5日頃）に公表します。
📈 経済への影響
2008年の金融危機では2008年11月に5.83とデータ開始以来の最高を記録しました。コロナショックの2020年3月には2.36、米地方銀行の破綻が相次いだ2023年3月には1.03まで上昇しました。2026年8月は-0.95で、長期平均より金融ストレスが低い状態です。
📋 活用例
セントルイス連銀金融ストレス指数やシカゴ連銀金融環境指数と比べたり、景気後退期と重ねて金融ストレスと景気の関係を確認できます。
よくある質問
カンザスシティ連銀金融ストレス指数（KCFSI）とは何ですか？
カンザスシティ連邦準備銀行が、国債と社債の利回り差、株価や銀行株の変動率、株式と国債の相関など11の金融市場の指標を合成して作成する、米国の金融ストレスの度合いを示す指数です。0が長期平均で、プラスは平均より金融ストレスが高い状態、マイナスは低い状態を表します。
カンザスシティ連銀金融ストレス指数の直近の値は？
2026-08のカンザスシティ連銀金融ストレス指数（米国）は-0.95（長期平均より低い金融ストレス）です。詳しい推移はページ上部のグラフ・データテーブルで確認できます。
セントルイス連銀の金融ストレス指数との違いは？
どちらも複数の金融市場の指標を合成した金融ストレス指数で、0が平均的な状態を表します。セントルイス連銀の指数は18の指標から週次で算出されるのに対し、カンザスシティ連銀の指数は11の指標から月次で算出されます。採用する指標が異なるため水準は一致しませんが、2008年の金融危機や2020年のコロナショックでは、どちらも大きく上昇しました。
