株式市場ボラティリティ・トラッカー（金融危機・米国）推移グラフ
米国の主要な新聞の記事のうち、経済・株式市場・変動に関する語と、金融危機（銀行の破綻・信用不安など）に関する語をともに含む記事の割合から算出し、株式市場の変動（VIX）の水準に合わせて調整した指数です。経済学者のベーカー、ブルーム、デイビスの3氏が開発した指数で、FRED（セントルイス連邦準備銀行）が配信しています。株式市場の変動のうち、どれだけが金融危機のニュースによるものかを示し、株式市場ボラティリティ・トラッカー（全体）の分野別の内訳にあたります。
📖 この指標の読み方
横軸が月、縦軸が株式市場ボラティリティ・トラッカー（金融危機）を示します。値が大きいほど、その分野のニュースが株式市場の変動の要因として多く報じられていることを意味します。株式市場ボラティリティ・トラッカー（全体）のうち、どれだけをこの分野が占めるかの目安になります。
データテーブル
| 年月 | 株式市場ボラティリティ・トラッカー（金融危機） |
|---|
このデータの説明
📊 分野別のEMVとは
株式市場ボラティリティ・トラッカー（EMV）は、新聞記事から株価の変動の要因を分野別に推計する指数です。全体の指数はVIXに近い水準になるように調整されています。
🔢 算出方法
開発者が新聞記事のデータベースをもとに毎月算出し、翌月上旬〜中旬にFREDに反映されます。
📈 経済への影響
金融危機の指数が上がるのは、銀行の経営不安や信用収縮が株価の急落の要因になっている局面です。金融機関の貸し渋りを通じて実体経済にも大きな影響が及びます。
📋 活用例
セントルイス連銀金融ストレス指数・ハイイールド債スプレッドと合わせて金融市場の緊張を確認したり、EMV（全体）と比べて見ることができます。
よくある質問
株式市場ボラティリティ・トラッカー（金融危機）とは何ですか？
米国の主要な新聞の記事のうち、経済・株式市場・変動に関する語と、金融危機（銀行の破綻・信用不安など）に関する語をともに含む記事の割合から算出し、株式市場の変動（VIX）の水準に合わせて調整した指数です。経済学者のベーカー、ブルーム、デイビスの3氏が開発した指数で、FRED（セントルイス連邦準備銀行）が配信しています。
株式市場ボラティリティ・トラッカー（金融危機）の直近の値は？
2026-09の株式市場ボラティリティ・トラッカー（金融危機・米国）は0.46です。詳しい推移はページ上部のグラフ・データテーブルで確認できます。
金融危機のニュースによる株価の変動はいつ大きくなりましたか？
リーマン・ショック後の2008年10月に24.6と最も高くなり、2008年9月も15.7でした。コロナ禍の2020年3月（20.5）や、欧州債務危機が深刻化した2011年8月（16.7）にも大きく上昇しています。平常時はほぼ0に近く、2026年9月は0.46です。
