株式市場ボラティリティ・トラッカー（金利・米国）推移グラフ
米国の主要な新聞の記事のうち、経済・株式市場・変動に関する語と、金利に関する語をともに含む記事の割合から算出し、株式市場の変動（VIX）の水準に合わせて調整した指数です。経済学者のベーカー、ブルーム、デイビスの3氏が開発した指数で、FRED（セントルイス連邦準備銀行）が配信しています。株式市場の変動のうち、どれだけが金利や金融政策のニュースによるものかを示し、株式市場ボラティリティ・トラッカー（全体）の分野別の内訳にあたります。
📖 この指標の読み方
横軸が月、縦軸が株式市場ボラティリティ・トラッカー（金利）を示します。値が大きいほど、その分野のニュースが株式市場の変動の要因として多く報じられていることを意味します。株式市場ボラティリティ・トラッカー（全体）のうち、どれだけをこの分野が占めるかの目安になります。
データテーブル
| 年月 | 株式市場ボラティリティ・トラッカー（金利） |
|---|
このデータの説明
📊 分野別のEMVとは
株式市場ボラティリティ・トラッカー（EMV）は、新聞記事から株価の変動の要因を分野別に推計する指数です。全体の指数はVIXに近い水準になるように調整されています。
🔢 算出方法
開発者が新聞記事のデータベースをもとに毎月算出し、翌月上旬〜中旬にFREDに反映されます。
📈 経済への影響
金利の指数が高いときは、FRBの政策金利の変更や長期金利の急な動きが株価を大きく動かしていることを示します。金利の上昇は企業の資金調達コストや株式の割高感に影響します。
📋 活用例
インフレの指数と比べて株価の変動の要因を確認したり、米国10年国債利回り・金融政策の不確実性指数と合わせて見ることができます。
よくある質問
株式市場ボラティリティ・トラッカー（金利）とは何ですか？
米国の主要な新聞の記事のうち、経済・株式市場・変動に関する語と、金利に関する語をともに含む記事の割合から算出し、株式市場の変動（VIX）の水準に合わせて調整した指数です。経済学者のベーカー、ブルーム、デイビスの3氏が開発した指数で、FRED（セントルイス連邦準備銀行）が配信しています。
株式市場ボラティリティ・トラッカー（金利）の直近の値は？
2026-09の株式市場ボラティリティ・トラッカー（金利・米国）は5.09です。詳しい推移はページ上部のグラフ・データテーブルで確認できます。
金利のニュースによる株価の変動はいつ大きくなりましたか？
ブラックマンデーの1987年10月に23.3と最も高くなりました。その後も、FRBの利上げが株価の急落を招いた2018年12月（19.0）や、ロシアの財政危機とヘッジファンドの破綻があった1998年9月（18.8）に高まっています。2026年9月は5.09（1年前は5.41）で、2010年代の平均（約5.2）並みの水準です。
